![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
tyler78Очень интересная статья про современную экономику:
Считается, что экономисты-теоретики лишь строят теории, которые в той или иной степени точности описывают реальность, а экономические советники предлагают меры, в той или иной степени подкрепленные экономической теорией. На самом деле за последние два-три десятилетия появилась третья возможность — некоторые теоретики стали еще и инженерами и создали рынки в областях, где их раньше не было.
Вадим Новиков: В разговорах то там, то здесь можно услышать идею, которая звучит примерно так: рынок себя изжил. Довольно редко при этом, в общем, эта фраза расшифровывается, и расшифровать её с точки зрения экономиста довольно сложно, потому что сам по себе рынок — это метафора. Если мы попробуем раскрыть, что же такое рынок, то это попросту такая ситуация, когда договариваются. Рынок вбирает в себя всё пространство, все договорённости людей и противостоит ситуации, когда не договорились, когда есть принуждение. «Рынок себя изжил» — в переводе с метафорического на очень конкретный язык означает, что может быть предпочтительна ситуация, когда звучит кнут надсмотрщика, когда падает бомба или когда летит снаряд. Всё это печальные ситуации радикального отсутствия договорённостей. Экономисты не просто изучают такие договорённости, не просто интересуются ими — они ищут способы сделать эти договорённости лучше, тем более что некоторые сферы достаточно сложны и чувствительны для того, чтобы кто-то заранее подумал о том, как эти договорённости должны быть устроены. Итак, в сегодняшней лекции профессор Российской экономической школы Андрей Бремзен расскажет нам о рынках, которые, вопреки разговору про упадок, создаются на наших глазах в самых неожиданных местах.
Андрей Бремзен: Добрый день, я действительно Андрей Бремзен и действительно работаю в Российской экономической школе. У меня есть такой жанр под названием «Экономист на Страшном суде» — вот сейчас я попробую в нём выступить. Начну с грустного для нас, экономистов, замечания: к сожалению, мой опыт показывает, что неэкономисты к экономистам обычно относятся в лучшем случае нейтрально, а чаще — презрительно. Вот физик — да, математик — хорошо, благородное дело, решает какие-то абстрактные задачи, биолог — очень важно, а экономист — ну, есть в этом ощущение какой-то жуликоватости. Экономисты — по крайней мере люди, называющие себя экономистами, — чаще других профессионалов выступают по телевизору, и иногда действительно кажется, что если сейчас будет сделано так, как говорит этот человек, то всем будет очень плохо. В этом смысле, конечно, физикам легче — они говорят непонятно и более проверенные вещи. Но сегодня я попробую выступить в таком немножко апологетическом жанре как раз на тему этих самых рынков.
«Рынок себя изжил». Удивительно, что даже в интеллектуальной среде, причём в западной интеллектуальной среде образованных, неглупых и успешных людей, сильны такие настроеньица, что вот если людям разрешить делать, как они хотят, то как бы чего не вышло. Намного лучше, если за всем будет следить какой-то центральный контролирующий орган, который не будет давать того или не будет давать сего. В целом история XX века показала несостоятельность надежд на планирование как альтернативу рыночному хаосу, но есть ситуации, в которых, как я попробую сейчас описать, без экономистов и без централизованного, спланированного и выстроенного механизма (который мы тоже можем считать рынком – с добровольным участием сторон). А потом стало получаться, как нам кажется, лучше.
Обращаю ваше внимание на то, что все эти истории относятся к относительно недавнему времени. Я по образованию математик, и когда в университете на мехмате в обязательных курсах рассказывают про какие-то теоремы, как правило, они относятся к XIX веку, если не раньше. То, о чем я буду рассказывать сейчас, сделано людьми, которые по большей части живут до сих пор и, в общем, даже не старые. Последней идее буквально 20-30 лет.
По порядку. Значит, как экономисты создают рынки там, где рынков раньше не было? Первый сюжет, который я хочу представить вашему вниманию, это аукционы — моя любимая тема, у меня диссертация про аукционы. Аукционы были известны с древнейших времён и функционировали, слава богу, без участия всяких экономистов. Как устроен аукцион? Вот я выступаю, держу в руке картину Рембрандта и говорю: «Пожалуйста, делайте ваши ставки». Это называется английский аукцион, и его придумали без всякого участия профессиональных экономистов. Но это простой аукцион. А бывают аукционы посложнее, и про некоторые из них я сейчас вам расскажу. А те из вас, кто не знает этого, пусть пока попытаются угадать, какой самый дорогой объект был когда-либо продан на аукционе.
Пока вы об этом думаете, я расскажу про классическую работу 1961 года, которая принадлежит экономисту Джеймсу Викри, ему потом была присуждена Нобелевская премия. Статья вышла в 61-м году, а Нобелевскую премию ему присудили в 96-м, то есть прошло довольно много времени. И он первый задался вопросом: как экономист смотрит на аукцион вообще — что такое аукцион, какие бывают аукционы, какие аукционы лучше и как правильно проводить аукцион? Например, можно представить себе два формата — вообще, на самом деле, их намного больше, но два формата можно явно сравнивать. Первый — все пишут на бумажках какие-то числа, сколько они хотят заплатить за объект, я собираю их, потом вынимаю из них ту, на которой написано самое большое число, и отдаю объект автору этой бумажки за ту сумму, которую он написал. Называется аукцион первой цены. А можно себе представить другой формат — как раз аукцион Викри. Это всё то же самое — все тоже пишут на бумажках числа, но потом происходит странное: я по-прежнему отдаю объект тому, кто написал самое большое число, но платить он мне должен не эту сумму, а столько, сколько написал второй за ним. Называется аукцион второй цены. Викри первый описал такой аукцион и задался естественным вопросом: какой аукцион лучше?
Обращаю ваше внимание, что это работа 61-го года — тогда ещё не было идеи создать рынок, а была идея экономиста как исследователя: давайте сравним два формата и выберем, какой из них лучше. Викри создал модель, сферического коня в вакууме, когда есть только два претендента и когда у них независимые оценки, распределённые одинаково, и пришёл к интересному выводу, что, оказывается, оба эти аукционных формата дают в среднем совершенно одинаковую выручку. Почему так происходит? Казалось бы, тот, в котором аукционист получает вторую цену, должен приносить меньше денег, потому что вместо того, чтобы получить столько, сколько написано в максимальной бумажке, я получаю столько, сколько написано только на второй. Но это так лишь на первый взгляд, потому что если участники знают формат, то они будут вести себя по-разному. Можно сообразить, что при фиксированном желании заплатить за товар в аукционе первой цены у вас есть стимулы писать меньше, чем то, сколько вы на самом деле хотите заплатить. А если ещё подумать, то можно сообразить, что в аукционе второй цены, в котором вы платите столько, сколько написал следующий участник, есть стимул написать ровно столько, сколько вы на самом деле хотите заплатить. Это можно доказать, и это на самом деле очень удобное свойство. Если вы пришли на аукцион второй цены, вам не нужно долго соображать, сколько же на самом деле написать, чтобы максимизировать что-нибудь — пишите истинную оценку, не ошибётесь. Важнейшее стратегическое свойство.
Вообще экономистам свойственно думать о стратегических свойствах механизмов, которые они предлагают, больше, чем неэкономистам, рассуждающим об экономике. Когда-то один из моих профессоров, Питер Даймонд, позже тоже Нобелевский лауреат, на одной из лекций спросил: «Как вы думаете, чем отличаются экономисты от неэкономистов, рассуждающих об экономике?» И ответ такой: видимо, есть два основных отличия. Первое: экономистам больше свойственно думать в терминах того, что называется общим равновесием. То есть неэкономист, рассуждающий о зарплатах, например, может совершенно всерьёз сказать, что хорошо бы, чтобы у всех зарплаты были побольше. Не понимая, что если у всех зарплаты будут побольше, то и цены будут побольше, и такое уже проходили, это не нужно. Хотели ли бы вы, чтобы у вас зарплата росла каждый месяц? Да! Хотели бы вы, чтобы у всех зарплаты росли каждый месяц? Ну, может быть. Но имейте в виду, что это будет также иметь определённый эффект, который вас не устроит. И второе важнейшее, чем экономист отличается от неэкономиста: экономист больше склонен думать в терминах стимулов, которые та или иная ситуация создаёт. Давайте запретим людям что-нибудь. Экономист первым делом говорит: ага, немедленно разовьётся чёрный рынок, или немедленно начнётся то, немедленно начнётся сё.
Так вот, пример с аукционами. Аукцион второй цены — замечательное свойство: вам невыгодно пытаться им манипулировать. Потом, ещё через 20 лет, действительно появилась теория аукционов, Роджер Майерсон в 81-м году доказал теорему, что, оказывается, не только эти два формата, но и вообще любые аукционные форматы с определёнными простыми свойствами приносят в среднем одинаковую выручку. Это очень важный результат. Например, такой тоже: все пишут на бумажках, сколько они готовы заплатить, я собираю все бумажки, даю объект тому, кто написал больше всех, а все платят, кто сколько написал. Можете написать ноль, если вы боитесь, но тогда вы, скорее всего, не выиграете объект. Тем не менее выясняется, хотя, казалось бы, я должен был бы собрать очень много денег, но стимулов писать правду у вас ещё намного меньше, чем в аукционе первой цены, и вы будете сильно занижать ваши оценки, и всё равно больше денег я не соберу.
Это всё было милым интеллектуальным досугом, если так можно выразиться, интеллектуальным занятием экономистов, пока у них — или, правильно сказать, у нас — не появился шанс то, что они думают про аукционы, воплотить на практике. Впервые это произошло в Америке, как и много что, и речь идёт как раз о продаже самых дорогих товаров, которые когда-либо уходили с молотка — это спектры частот для мобильных телефонов. В начале — середине 80-х годов стали появляться сначала пейджеры, потом примитивные телефоны. Выяснилось, что для них нужно выделять частоты, которые раньше не были нужны. Одновременно, к счастью, телевидение стало потихонечку переходить на кабельный формат, поэтому некоторые частоты стали высвобождаться. И встал вопрос: как и кому отдавать какие частоты из тех фирм, которые хотели бы заняться предоставлением услуг сотовой связи. В Америке, в России тоже, естественно, и во всех странах есть специальная государственная контора, которая этим делом ведает. Американская контора называется FCC, и сайт у них соответствующий — fcc.gov. Если вы зайдёте на этот сайт, вы увидите, помимо всяких официальных документов, как полагается, ещё и результаты аукционов, которые они в разное время проводили.
Но там же сидят чиновники, у них раньше не было никакого опыта, они вообще не понимают, зачем нужны аукционы. Мы-то, экономисты, понимаем. Ведь если бы я просто хотел её кому-то подарить, как мне выбрать, кому из вас подарить эту дорогую картину? Естественно, каждый из вас будет кричать, что ему больше всех надо, но как я должен выбирать? Выясняется, что если я разрешу себе брать за это деньги, то проблема выбора будет как-то решена, причём в разумных аукционных форматах, то, что называется, эффективным образом — результат будет оптимальный в том смысле, что объект получит тот, кто ценит его больше всех, он сделает самую высокую ставку. Сначала FСC — тогда ещё .gov не было, просто FCC (Federal Communications Commission) — распределяла частоты просто по заявкам. Поступает заявка от компании AT&T или Bell Pacific, в которой сказано: вот мы бы хотели организовать услуги сотовой связи в штате Кентукки — пожалуйста, выделите нам соответствующий спектр. Ну, они рассматривали заявления и выделяли спектр. Через некоторое время стало ясно, что желающих намного больше, чем, во-первых, спектра, а во-вторых, возможностей по сравнению качества заявок. И они придумали феерическую вещь — они стали распределять частоты посредством лотереи. Накапливались какие-то заявки, после чего случайным образом из тех заявок, которые удовлетворяли минимальным требованиям, выбиралась одна, и спектр доставался её подателю. Причём потом этот самый её податель мог спокойно этот самый спектр переуступить кому-нибудь ещё, продать. Это пример того, как не нужно строить рынки.
Вот у экономистов не спросили, не сказали: давай сделаем лотерею, вроде бы будет честно, на всех спектров не хватит, но выберем кого-нибудь одного случайно. Вспоминаем основной постулат экономистов: люди реагируют на стимулы. Немедленно произошло то, что и должно было произойти. Если я хочу предоставлять услуги сотовой связи, то мне нужно выиграть лотерею. Если я подам одну заявку, у меня будет один шанс. Поэтому давайте я сделаю три юридических лица и от имени каждого из них подам заявку, а лучше — 30. Более того, даже если я, в общем-то, не собираюсь заниматься предоставлением услуг сотовой связи, никто не мешает мне тоже сделать юридическое лицо, а лучше 30 или 30 тысяч, и подать соответствующее количество заявок. И действительно всё это произошло примерно в 82-83-м году, после чего отказались от процедуры рассмотрения и удовлетворения заявок и перешли к лотерее. Результаты не замедлили себя ждать. Типичное количество заявок было десятки тысяч, из которых нужно было выбрать одну. Но, во-первых, надо все эти десятки тысяч заявок просмотреть на предмет минимального соответствия требованиям: наличие достаточного капитала, ещё чего-то. И во-вторых, совершенно ясно, что это абсолютно неэффективно — нет никакого способа добиться того, чтобы объект, спектр частот, доставался тем, кто сможет им лучше всего воспользоваться.
И тогда обратились к экономистам с просьбой предложить какой-нибудь способ организовать аукцион. Ещё раз обращают ваше внимание на всё величие момента: люди по доброй воле пошли к экономистам сдаваться и просить помочь. Это почти то же самое, что пойти к дантисту — люди отказываются до последнего. Одним из пионеров дизайна аукционов был Пол Милгром, которому в своё время доверили читать Нобелевскую лекцию за Викри (потому что с Викри произошла трагическая история — он так разнервничался, когда объявили, что ему досталась Нобелевская премия, что в те два месяца, которые полагаются между объявлением и вручением, умер). Задача, на самом деле, сложнее, чем может показаться. Спектр частот отличается от картины Рембрандта в следующем фундаментальном смысле. Прежде всего, их несколько — сама по себе идея аукциона нескольких объектов уже сложнее. Если у нас не одна картина, а пять идентичных, скажем, не картин, а бутылок вина определённого редкого урожая. Между собой они идентичны, но это редкие объекты — как их правильно продавать? Более того, про идентичные объекты можно с большой уверенностью сказать, что, скорее всего, они для большинства людей являются, что называется, субститутами, заменителями. Если вы не получили одну из бутылок редкого вина, то, скорее всего, ваше желание получить другую бутылку будет расти. А бывают объекты-комплементы, дополнители друг друга: левый ботинок и правый ботинок. Если левый ботинок вам не достался, то правый вам уже не очень хочется.
Что можно сказать про спектры частот, являются ли они субститутами или комплементами? Проблема, редкая именно для этого товара, если угодно, состоит в том, что для части игроков, бидеров, участников аукциона, допустим, спектры частот двух соседних штатов могут оказаться субститутами. Сейчас-то, конечно, все игроки — их осталось меньше, и обычно они глобальные — играют во всех штатах, но изначально это были локальные операторы, и у меня может быть достаточный капитал для того, чтобы открыть компанию, обслуживавшую только штат Теннесси или, наоборот, только штат Кентукки — где выиграю лицензию, там и буду открывать, мне, в общем, всё равно. Для маленьких локальных операторов лицензии в разных штатах — это, конечно, субституты, а для крупных глобальных операторов, которые собираются хвастаться, что у нас во всех 48 континентальный штатах (кроме Аляски и Гавайев, конечно, это отдельный разговор) есть услуги сотовой связи, и мы предоставляем их без того, что называется внутрисетевой роуминг. Тогда, конечно, желание такой компании купить лицензию в редком для себя штате — в Небраске, например — возрастает по мере того, как они приближаются к своей цели, а именно — к покрытию всех штатов. Страшно запутанное дело — продавать спектры частот в ситуации, когда для разных игроков они имеют разный статус — комплементы или субституты. И были разработаны процедуры — на сайте FCC вы можете найти их примеры, более того, если вы захотите завтра начать предоставлять услуги сотовой связи, то вы можете там зарегистрироваться и участвовать в очередном аукционе по продаже очередного спектра частот.
С точки зрения экономиста как дизайнера, как инженера, как создателя новых рынков это интереснейшее занятие — как провести такой аукцион, как правильно разбить имеющиеся частоты на блоки, в каком порядке продавать? Довольно быстро выяснилось, что продавать в каком-либо порядке неправильно, а надо продавать все блоки частот, которые есть в этот момент, одновременно, так что можно повышать ставку на какой-нибудь один из блоков спектра без того, чтобы пропустить какой-нибудь другой. То есть аукцион не заканчивается, пока не окончены ставки на все блоки, даже если из 20 блоков по 19 уже давно новых ставок не было, а борьба идёт только за двадцатый, потому что от исхода борьбы за последний может зависеть желание игрока участвовать в борьбе за все остальные. Последний аукцион — сегодня я посмотрел на этот сайт в очередной раз — завершился 29 января сего года, и всего было сделано ставок на 45, извините, миллиардов долларов — никакая картина в мире никогда не была продана ни за что подобное. Самый дорогой товар, проданный на аукционе, это спектр частот. И такие аукционы проводятся, и их дизайн — это сложная задача для экономиста.
Сложность состоит в том, что очень важно выяснить, какие мотивы будут двигать покупателями, и попытаться сделать жизнь для них такой, чтобы им невыгодно было пытаться манипулировать системой — то, чего мы больше всего боимся. Причём сначала может показаться, что, ну, вы, экономисты, придумайте какой-нибудь сложный дизайн, ведь против вас будут играть не профессиональные теоретики игр, а люди, которые пришли на аукцион, чтобы выиграть, и они не будут даже пытаться никак стратегически себя вести, потому что у них не хватит для этого знаний. Это неправильный подход, потому что, естественно, надо ожидать, что помимо тех экономистов, которые занимаются дизайном в рынке, есть и другие, которые содержат консалтинговые компании, и сотовые операторы довольно быстро сообразили, что необходимо прибегать к услугам таких компаний, они помогут вам сэкономить миллиарды долларов тем, чтобы правильно поставить ставки. Кстати, тот же самый Пол Милгром вместе с некоторыми своими коллегами, среди которых встречаются Нобелевские лауреаты, открыл прямо-таки компанию, частную лавочку, marketdesign.com, в которой экономисты с мировыми именами помогают участвовать в каком-нибудь аукционе или, наоборот, конструировать, создавать какой-то аукцион.
Это был первый сюжет, который я хотел рассказать. Ещё у меня есть другой сюжет, похожий. Я уже сказал, что Викри написал свою работу в 61-м году, а в 62-м удивительным образом была написана другая выдающаяся работа, и она принадлежит перу таких людей, как Гейл и Шепли. Дэвид Гейл, к сожалению, умер в 2008 году, а Шепли таки дожил до своей Нобелевской премии. Ждать пришлось ровно 50 лет — статья вышла в 62-м году, а премию он получил в 2012-м и, насколько я понимаю, является самым возрастным из ныне живущих Нобелевских лауреатов — он 23-го года рождения, ему 91, и он математик. Друзья, те из вас, кто математики по профессии, наверное, выяснили, что Нобелевской премии по математике не бывает, а жалко, потому что это все-таки миллион долларов с лишним. Но есть выход — записывайтесь в экономисты, и тогда, может быть, вам дадут премию по экономике. Вот Ллойд Шепли — это типичный пример. Он написал статью — это статья по математике 62-го года. Она касается того, что называется словосочетанием «двусторонние рынки». Это тоже была совершенно теоретическая работа, как и работа Викри 61-го года.
Двусторонний рынок — это вот какая ситуация. Вот есть рынок яблок, он в каком-то смысле простой. Его простота состоит в том, что у яблок не спрашивают, кем они хотят быть съеденными. То есть там присутствуют продавцы и покупатели: вы пришли, и тётке на рынке, которая продаёт яблоки, более-менее всё равно, кто вы, ей относительно всё равно, кто съест её яблоки, постольку поскольку этот человек отдаст ей — сколько там полагается — 60 рублей за каждый килограмм. Большинство рынков обладает этим свойством: рынок айподов — айподу всё равно, кто его будет слушать. Но не все рынки таковы. Есть товары и услуги — обычно услуги, которым не всё равно, кто ими будет пользоваться, и типичный пример — это услуги высшего образования. Есть университеты, не буду их называть, чтобы никого не обидеть, которые относятся к высшему образованию как к односторонним рынкам: мне всё равно, кто будут мои студенты, постольку, поскольку они платят за обучение; приходите, кто хотите, вот ценник — вперёд. Лучшие в мире или лучшие в России университеты не относятся к числу таковых — им не всё равно по ряду причин. Одна очевидная причина состоит в том, что если вы хотите, чтобы у вас был звёздный университет, у вас должны быть звёздные профессора, за звёздных профессоров конкурируют разные университеты, и один из способов конкуренции — это качество студентов и, главное, аспирантов, которые потом с ними будут работать. По этой причине, кстати, в Америке, притом что колледж стоит довольно дорого, аспирантура, как правило, финансируется либо каким-то фондом, либо самим университетом, и аспиранты, PhD-студенты, как правило, ничего не платят, и им даже дают какую-то стипендию — университетам интересно привлекать хороших аспирантов.
В этой ситуации возникает вопрос, как правильно организовать двусторонний рынок. Можно ли надеяться, скажем, что на рынке высшего образования будет какая-то стабильность, будет ситуация, когда все, не знаю, абитуриенты разъехались по каким-то университетам, да так, что если университет не заполучил абитуриента, то не может быть, чтобы университет хотел бы его видеть, а абитуриент хотел бы в этот университет. Это легче всего объяснить на моделях, и когда я рассказываю в деталях эту математику, то моя лекция обычно называется «Кем лучше быть — мужчиной или женщиной», и это действительно можно представлять как рынок семей.
Или так получилось, что кто-то ни с кем не замечен вообще, сидит один, хотя кто-то по нему вздыхает и он тоже вздыхает. Выяснилось, что да, ответ положительный, двусторонние рынки всегда существуют с непустым ядром, всегда существует стабильная аллокация, так сказать, и это был такой курьёзный — ну, не курьёзный, но математически нетривиальный факт. Есть алгоритм Гейла-Шепли, который даёт стабильные результаты и их результат всё это время оставался на полках библиотек, пока вдруг не выяснилось, что это страшно важно и интересно и не менее трёх применений такой теории за последние 30 лет были широко воплощены.
Первое из них — это рынок выпускников медицинских школ, опять же в США, но не только, ещё в Британии, я знаю, есть такое, и в некоторых других странах тоже, наверное, есть. Когда обучение выпускника медицинской школы в США — наверное, по-русски, медицинского института, то, что называется medical school — близится к завершению, он или она начинает искать работу, обычно это ординатура, у него или у неё могут быть предпочтения: я больше всего хочу в такой-то госпиталь, а если не получится, то в такой и так далее. И у больниц, в свою очередь, тоже есть предпочтения: хотел бы вот этого выпускника, он мне больше всего подходит по специальности, и по ряду других характеристик, и по успеваемости, а этого хочу меньше, этого совсем не хочу и так далее. И долгое время всё это было довольно децентрализовано. В 40-50-е годы представители больницы просто звонили студентам медицинской школы и говорили: приходите к нам работать. И что им отвечать, бедным? Предположим, что мне позвонили из госпиталя, который в моём списке предпочтений на третьем месте. Соглашаться или не соглашаться? С одной стороны, если скажу «нет», то, может быть, два первых не позвонят, и я потом ещё буду жалеть. С другой стороны, если скажу «да», может быть, завтра позвонят — и тоже буду жалеть. Возникает проблема, связанная с тем, что нужно вести себя стратегически.
К счастью, алгоритм Гейла-Шепли, который с тех пор стали запускать, не требует стратегического поведения. Сейчас всё просто: никто никому никуда не звонит, если вы в в следующем году выпускаетесь из медицинской школы в Соединённых Штатах, вам нужно зайти на сайт nrmp.org, и там произойдёт нечто невероятное. Невероятность состоит в том, что типичный студент медицинского института понятия не имеет о том, кто такие Гейл и Шепли, он ничего не знает про двусторонние рынки и вообще про экономику, если когда-то у него и была экономика на первом курсе, он давно всё забыл и считает, что это жулики. А между тем вот эти самые экономисты — ну, правда, там не написано, что это построено экономистами, но честно говоря, да — предлагают вам процедуру, которая называется the match — как сказать по-русски, я так и не научился как следует. Раз в год запускается компьютерная программа, в которой реализован очень похожий алгоритм. Там гигантские инструкции: почему это нужно, как вам себя вести, не пытайтесь скрыть свои истинные предпочтения. Студенту долго объясняют, что нужно делать с этим самым сайтом, и да, там можно зарегистрироваться, ввести свои предпочтения, указать год выпуска, место выпуска и так далее, приложить транскрипт, после чего действительно в один прекрасный день специальный дядя или тётя нажимает на кнопочку — и реализуется вот такой двусторонний рынок, построенный экономистами, который пришёл на смену тому старому примитивному, когда нужно было звонить по телефону. Это некоторая победа. Доктора особенно консервативны, ещё больше, чем представители многих других профессий, и это хорошо, и поэтому докторам продать идею, что экономисты для вас будут что-то делать, намного сложнее, чем, скажем, физикам и математикам. Тем не менее это произошло.
Экономиста, который является, видимо, мировым лидером практической имплементации алгоритма Гейла-Шепли, зовут Элвин Рот. Он намного моложе, чем Шепли, лет на 30, и он вместе с ним в 2012 году разделил Нобелевскую премию. Итак, Шепли придумывает героический теоретический прорыв, а Рот потом лет 30 — больше, уже лет 40, наверное — занимается тем, что в разных местах пытается использовать теоретические идеи для построения настоящих рынков. Помимо рынка выпускников медицинских школ упомяну ещё два. Первый — это общеобразовательные школы, причём, в отличие от рынка медицинских школ, который глобален или, по крайней мере, национален — все выпускники медицинских университетов США могут искать работу в любом городе — тут в разных городах разные рынки. Нельзя сказать какому-то ребёнку в Орле, что мы нашли для тебя подходящую школу — к сожалению, она находится в Воркуте, поэтому сейчас всё бросайте и поезжайте вот туда. До недавнего времени, ещё примерно пятнадцать лет назад, в США система государственных школ была очень жёсткой в смысле того, где какой школьник мог учиться. У школьника почти не было выбора — все могли учиться либо в частной школе за деньги, либо в государственной по месту прописки. Это приводило к курьёзным последствиям на рынке недвижимости, запросто могло оказаться, что два очень похожих дома, стоящих на одной улице друг напротив друга, отличались по цене процентов на двадцать только потому, что по этой улице проходила граница между школьными дистриктами и дети из одного из этих домов могли ходить в школу получше. Почему плохо, когда все должны учиться по месту прописки? По той же причине, почему мы вообще любим рынки. Вот рынок себя изжил, но не до конца.
Почему мы хотим, чтобы была возможность продавать и покупать недвижимость? Сейчас это кажется естественным — заходишь на cian.ru и видишь, сколько стоят квартиры в твоём доме. А ещё каких-то 25 лет назад рынка недвижимости в Москве, скажем, не было, нужно было придумывать какие-то хитрые схемы, с какими-то обменами, ещё бог знает с чем, по каким-то цепочкам. Понятно, почему наличие рынка в этой ситуации лучше. Да, скорее всего я не смогу жить в квартире, которая мне больше всего нравится, но что делать. Так у меня хотя бы есть какой-то шанс, я, по крайней мере, понимаю, чего мне не хватает, и есть возможность. Или, наоборот, у меня квартира больше, чем мне нужно, и могу ли я отказаться от неё, если мне хорошо заплатить? Могу. В этом же смысле, если мы просто возьмём всех жителей Москвы и в Моссовете решим, кто будет в какой квартире жить, то мы потеряем гигантское количество важнейшей информации, а именно — о том, кто где хочет жить.
То же самое относится и к школам. Есть школы получше, есть школы похуже, но внутри школ примерно одинакового качества есть школы, в которых лучше, я не знаю, биология, а в других школах лучше французский, а в третьих лучше математика. И то, в какой школе какой-то ребёнок предпочёл бы учиться, необязательно связано только вот именно с рейтингом школы в какой-то таблице. Может так случиться, что вообще-то моя школа не на первом месте, но вот этот учитель мне особенно нравится, поэтому я хочу учиться именно в ней. Раньше вся эта информация просто терялась — куда приехал, где живёшь, там и пытайся учиться. Потом стали появляться тоже какие-то примитивные способы распределения детей по школам. Например, Нью-Йорк крупнейший в смысле количества школьников город в Америке, там миллион человек ходит в школу, и, поскольку он очень плотный, то расстояния между школами сравнительно невелики, поэтому в принципе расстояние до школы в меньшей степени в Нью-Йорке является сдерживающим фактором, чем в Северной Дакоте, где между школами 50 миль, поэтому ты почти наверняка будешь ходить в ближайшую к себе, потому что до следующей не доберёшься. В Нью-Йорке не так — их много, некоторые расположены на одной улице. Как организовать алгоритм?
Выясняется, что работа Гейла и Шепли очень полезна в этом смысле. В 2003 году — опять же, к этому моменту Элвин Рот уже прославился своими медицинскими подвигами с интернатурами — ГОРОНО города Нью-Йорка обратился к Элвину Роту и сказал: смотри, ты умеешь это делать, помоги нам построить систему. И он вместе со своими соавторами помог, и с 2003 года вошла в действие новая система. В частности, теперь вас спрашивают: подайте, пожалуйста, в систему список из 12 — там, к сожалению, ограничение есть, лучше бы, конечно, из неограниченного количества — школ в порядке убывания вашего предпочтения: больше всего хочу учиться в этой, если не получится — в этой, если не получится — в этой и так далее. И так делают все школьники, после чего опять запускается алгоритм, дядя нажимает на кнопочку... У школ тоже могут быть свои предпочтения. Некоторые школы интересуют просто ученики с более высоким IQ, а некоторые школы, скажем, являются музыкальными — им ещё важно, что был слух, а некоторые школы являются спортивными — им ещё важно, чтобы была подходящая физическая подготовка. Они тоже могут выдвигать свои критерии в известных установленным законом рамках и тоже подавать их в ГОРОНО. И в ГОРОНО не чиновники сидят, распределяют, какой школьник куда пойдёт — это была бы катастрофа, потому что это немедленно привело бы просто к коррупции. Ничего подобного: кнопочку нажимаешь — всё работает. И эту кнопочку сконструировали в том числе экономисты, в очередной раз выступившие как инженеры.
Ответы на вопросы и статья целиком тут.
Считается, что экономисты-теоретики лишь строят теории, которые в той или иной степени точности описывают реальность, а экономические советники предлагают меры, в той или иной степени подкрепленные экономической теорией. На самом деле за последние два-три десятилетия появилась третья возможность — некоторые теоретики стали еще и инженерами и создали рынки в областях, где их раньше не было.
Вадим Новиков: В разговорах то там, то здесь можно услышать идею, которая звучит примерно так: рынок себя изжил. Довольно редко при этом, в общем, эта фраза расшифровывается, и расшифровать её с точки зрения экономиста довольно сложно, потому что сам по себе рынок — это метафора. Если мы попробуем раскрыть, что же такое рынок, то это попросту такая ситуация, когда договариваются. Рынок вбирает в себя всё пространство, все договорённости людей и противостоит ситуации, когда не договорились, когда есть принуждение. «Рынок себя изжил» — в переводе с метафорического на очень конкретный язык означает, что может быть предпочтительна ситуация, когда звучит кнут надсмотрщика, когда падает бомба или когда летит снаряд. Всё это печальные ситуации радикального отсутствия договорённостей. Экономисты не просто изучают такие договорённости, не просто интересуются ими — они ищут способы сделать эти договорённости лучше, тем более что некоторые сферы достаточно сложны и чувствительны для того, чтобы кто-то заранее подумал о том, как эти договорённости должны быть устроены. Итак, в сегодняшней лекции профессор Российской экономической школы Андрей Бремзен расскажет нам о рынках, которые, вопреки разговору про упадок, создаются на наших глазах в самых неожиданных местах.
Андрей Бремзен: Добрый день, я действительно Андрей Бремзен и действительно работаю в Российской экономической школе. У меня есть такой жанр под названием «Экономист на Страшном суде» — вот сейчас я попробую в нём выступить. Начну с грустного для нас, экономистов, замечания: к сожалению, мой опыт показывает, что неэкономисты к экономистам обычно относятся в лучшем случае нейтрально, а чаще — презрительно. Вот физик — да, математик — хорошо, благородное дело, решает какие-то абстрактные задачи, биолог — очень важно, а экономист — ну, есть в этом ощущение какой-то жуликоватости. Экономисты — по крайней мере люди, называющие себя экономистами, — чаще других профессионалов выступают по телевизору, и иногда действительно кажется, что если сейчас будет сделано так, как говорит этот человек, то всем будет очень плохо. В этом смысле, конечно, физикам легче — они говорят непонятно и более проверенные вещи. Но сегодня я попробую выступить в таком немножко апологетическом жанре как раз на тему этих самых рынков.
«Рынок себя изжил». Удивительно, что даже в интеллектуальной среде, причём в западной интеллектуальной среде образованных, неглупых и успешных людей, сильны такие настроеньица, что вот если людям разрешить делать, как они хотят, то как бы чего не вышло. Намного лучше, если за всем будет следить какой-то центральный контролирующий орган, который не будет давать того или не будет давать сего. В целом история XX века показала несостоятельность надежд на планирование как альтернативу рыночному хаосу, но есть ситуации, в которых, как я попробую сейчас описать, без экономистов и без централизованного, спланированного и выстроенного механизма (который мы тоже можем считать рынком – с добровольным участием сторон). А потом стало получаться, как нам кажется, лучше.
Обращаю ваше внимание на то, что все эти истории относятся к относительно недавнему времени. Я по образованию математик, и когда в университете на мехмате в обязательных курсах рассказывают про какие-то теоремы, как правило, они относятся к XIX веку, если не раньше. То, о чем я буду рассказывать сейчас, сделано людьми, которые по большей части живут до сих пор и, в общем, даже не старые. Последней идее буквально 20-30 лет.
По порядку. Значит, как экономисты создают рынки там, где рынков раньше не было? Первый сюжет, который я хочу представить вашему вниманию, это аукционы — моя любимая тема, у меня диссертация про аукционы. Аукционы были известны с древнейших времён и функционировали, слава богу, без участия всяких экономистов. Как устроен аукцион? Вот я выступаю, держу в руке картину Рембрандта и говорю: «Пожалуйста, делайте ваши ставки». Это называется английский аукцион, и его придумали без всякого участия профессиональных экономистов. Но это простой аукцион. А бывают аукционы посложнее, и про некоторые из них я сейчас вам расскажу. А те из вас, кто не знает этого, пусть пока попытаются угадать, какой самый дорогой объект был когда-либо продан на аукционе.
Пока вы об этом думаете, я расскажу про классическую работу 1961 года, которая принадлежит экономисту Джеймсу Викри, ему потом была присуждена Нобелевская премия. Статья вышла в 61-м году, а Нобелевскую премию ему присудили в 96-м, то есть прошло довольно много времени. И он первый задался вопросом: как экономист смотрит на аукцион вообще — что такое аукцион, какие бывают аукционы, какие аукционы лучше и как правильно проводить аукцион? Например, можно представить себе два формата — вообще, на самом деле, их намного больше, но два формата можно явно сравнивать. Первый — все пишут на бумажках какие-то числа, сколько они хотят заплатить за объект, я собираю их, потом вынимаю из них ту, на которой написано самое большое число, и отдаю объект автору этой бумажки за ту сумму, которую он написал. Называется аукцион первой цены. А можно себе представить другой формат — как раз аукцион Викри. Это всё то же самое — все тоже пишут на бумажках числа, но потом происходит странное: я по-прежнему отдаю объект тому, кто написал самое большое число, но платить он мне должен не эту сумму, а столько, сколько написал второй за ним. Называется аукцион второй цены. Викри первый описал такой аукцион и задался естественным вопросом: какой аукцион лучше?
Обращаю ваше внимание, что это работа 61-го года — тогда ещё не было идеи создать рынок, а была идея экономиста как исследователя: давайте сравним два формата и выберем, какой из них лучше. Викри создал модель, сферического коня в вакууме, когда есть только два претендента и когда у них независимые оценки, распределённые одинаково, и пришёл к интересному выводу, что, оказывается, оба эти аукционных формата дают в среднем совершенно одинаковую выручку. Почему так происходит? Казалось бы, тот, в котором аукционист получает вторую цену, должен приносить меньше денег, потому что вместо того, чтобы получить столько, сколько написано в максимальной бумажке, я получаю столько, сколько написано только на второй. Но это так лишь на первый взгляд, потому что если участники знают формат, то они будут вести себя по-разному. Можно сообразить, что при фиксированном желании заплатить за товар в аукционе первой цены у вас есть стимулы писать меньше, чем то, сколько вы на самом деле хотите заплатить. А если ещё подумать, то можно сообразить, что в аукционе второй цены, в котором вы платите столько, сколько написал следующий участник, есть стимул написать ровно столько, сколько вы на самом деле хотите заплатить. Это можно доказать, и это на самом деле очень удобное свойство. Если вы пришли на аукцион второй цены, вам не нужно долго соображать, сколько же на самом деле написать, чтобы максимизировать что-нибудь — пишите истинную оценку, не ошибётесь. Важнейшее стратегическое свойство.
Вообще экономистам свойственно думать о стратегических свойствах механизмов, которые они предлагают, больше, чем неэкономистам, рассуждающим об экономике. Когда-то один из моих профессоров, Питер Даймонд, позже тоже Нобелевский лауреат, на одной из лекций спросил: «Как вы думаете, чем отличаются экономисты от неэкономистов, рассуждающих об экономике?» И ответ такой: видимо, есть два основных отличия. Первое: экономистам больше свойственно думать в терминах того, что называется общим равновесием. То есть неэкономист, рассуждающий о зарплатах, например, может совершенно всерьёз сказать, что хорошо бы, чтобы у всех зарплаты были побольше. Не понимая, что если у всех зарплаты будут побольше, то и цены будут побольше, и такое уже проходили, это не нужно. Хотели ли бы вы, чтобы у вас зарплата росла каждый месяц? Да! Хотели бы вы, чтобы у всех зарплаты росли каждый месяц? Ну, может быть. Но имейте в виду, что это будет также иметь определённый эффект, который вас не устроит. И второе важнейшее, чем экономист отличается от неэкономиста: экономист больше склонен думать в терминах стимулов, которые та или иная ситуация создаёт. Давайте запретим людям что-нибудь. Экономист первым делом говорит: ага, немедленно разовьётся чёрный рынок, или немедленно начнётся то, немедленно начнётся сё.
Так вот, пример с аукционами. Аукцион второй цены — замечательное свойство: вам невыгодно пытаться им манипулировать. Потом, ещё через 20 лет, действительно появилась теория аукционов, Роджер Майерсон в 81-м году доказал теорему, что, оказывается, не только эти два формата, но и вообще любые аукционные форматы с определёнными простыми свойствами приносят в среднем одинаковую выручку. Это очень важный результат. Например, такой тоже: все пишут на бумажках, сколько они готовы заплатить, я собираю все бумажки, даю объект тому, кто написал больше всех, а все платят, кто сколько написал. Можете написать ноль, если вы боитесь, но тогда вы, скорее всего, не выиграете объект. Тем не менее выясняется, хотя, казалось бы, я должен был бы собрать очень много денег, но стимулов писать правду у вас ещё намного меньше, чем в аукционе первой цены, и вы будете сильно занижать ваши оценки, и всё равно больше денег я не соберу.
Это всё было милым интеллектуальным досугом, если так можно выразиться, интеллектуальным занятием экономистов, пока у них — или, правильно сказать, у нас — не появился шанс то, что они думают про аукционы, воплотить на практике. Впервые это произошло в Америке, как и много что, и речь идёт как раз о продаже самых дорогих товаров, которые когда-либо уходили с молотка — это спектры частот для мобильных телефонов. В начале — середине 80-х годов стали появляться сначала пейджеры, потом примитивные телефоны. Выяснилось, что для них нужно выделять частоты, которые раньше не были нужны. Одновременно, к счастью, телевидение стало потихонечку переходить на кабельный формат, поэтому некоторые частоты стали высвобождаться. И встал вопрос: как и кому отдавать какие частоты из тех фирм, которые хотели бы заняться предоставлением услуг сотовой связи. В Америке, в России тоже, естественно, и во всех странах есть специальная государственная контора, которая этим делом ведает. Американская контора называется FCC, и сайт у них соответствующий — fcc.gov. Если вы зайдёте на этот сайт, вы увидите, помимо всяких официальных документов, как полагается, ещё и результаты аукционов, которые они в разное время проводили.
Но там же сидят чиновники, у них раньше не было никакого опыта, они вообще не понимают, зачем нужны аукционы. Мы-то, экономисты, понимаем. Ведь если бы я просто хотел её кому-то подарить, как мне выбрать, кому из вас подарить эту дорогую картину? Естественно, каждый из вас будет кричать, что ему больше всех надо, но как я должен выбирать? Выясняется, что если я разрешу себе брать за это деньги, то проблема выбора будет как-то решена, причём в разумных аукционных форматах, то, что называется, эффективным образом — результат будет оптимальный в том смысле, что объект получит тот, кто ценит его больше всех, он сделает самую высокую ставку. Сначала FСC — тогда ещё .gov не было, просто FCC (Federal Communications Commission) — распределяла частоты просто по заявкам. Поступает заявка от компании AT&T или Bell Pacific, в которой сказано: вот мы бы хотели организовать услуги сотовой связи в штате Кентукки — пожалуйста, выделите нам соответствующий спектр. Ну, они рассматривали заявления и выделяли спектр. Через некоторое время стало ясно, что желающих намного больше, чем, во-первых, спектра, а во-вторых, возможностей по сравнению качества заявок. И они придумали феерическую вещь — они стали распределять частоты посредством лотереи. Накапливались какие-то заявки, после чего случайным образом из тех заявок, которые удовлетворяли минимальным требованиям, выбиралась одна, и спектр доставался её подателю. Причём потом этот самый её податель мог спокойно этот самый спектр переуступить кому-нибудь ещё, продать. Это пример того, как не нужно строить рынки.
Вот у экономистов не спросили, не сказали: давай сделаем лотерею, вроде бы будет честно, на всех спектров не хватит, но выберем кого-нибудь одного случайно. Вспоминаем основной постулат экономистов: люди реагируют на стимулы. Немедленно произошло то, что и должно было произойти. Если я хочу предоставлять услуги сотовой связи, то мне нужно выиграть лотерею. Если я подам одну заявку, у меня будет один шанс. Поэтому давайте я сделаю три юридических лица и от имени каждого из них подам заявку, а лучше — 30. Более того, даже если я, в общем-то, не собираюсь заниматься предоставлением услуг сотовой связи, никто не мешает мне тоже сделать юридическое лицо, а лучше 30 или 30 тысяч, и подать соответствующее количество заявок. И действительно всё это произошло примерно в 82-83-м году, после чего отказались от процедуры рассмотрения и удовлетворения заявок и перешли к лотерее. Результаты не замедлили себя ждать. Типичное количество заявок было десятки тысяч, из которых нужно было выбрать одну. Но, во-первых, надо все эти десятки тысяч заявок просмотреть на предмет минимального соответствия требованиям: наличие достаточного капитала, ещё чего-то. И во-вторых, совершенно ясно, что это абсолютно неэффективно — нет никакого способа добиться того, чтобы объект, спектр частот, доставался тем, кто сможет им лучше всего воспользоваться.
И тогда обратились к экономистам с просьбой предложить какой-нибудь способ организовать аукцион. Ещё раз обращают ваше внимание на всё величие момента: люди по доброй воле пошли к экономистам сдаваться и просить помочь. Это почти то же самое, что пойти к дантисту — люди отказываются до последнего. Одним из пионеров дизайна аукционов был Пол Милгром, которому в своё время доверили читать Нобелевскую лекцию за Викри (потому что с Викри произошла трагическая история — он так разнервничался, когда объявили, что ему досталась Нобелевская премия, что в те два месяца, которые полагаются между объявлением и вручением, умер). Задача, на самом деле, сложнее, чем может показаться. Спектр частот отличается от картины Рембрандта в следующем фундаментальном смысле. Прежде всего, их несколько — сама по себе идея аукциона нескольких объектов уже сложнее. Если у нас не одна картина, а пять идентичных, скажем, не картин, а бутылок вина определённого редкого урожая. Между собой они идентичны, но это редкие объекты — как их правильно продавать? Более того, про идентичные объекты можно с большой уверенностью сказать, что, скорее всего, они для большинства людей являются, что называется, субститутами, заменителями. Если вы не получили одну из бутылок редкого вина, то, скорее всего, ваше желание получить другую бутылку будет расти. А бывают объекты-комплементы, дополнители друг друга: левый ботинок и правый ботинок. Если левый ботинок вам не достался, то правый вам уже не очень хочется.
Что можно сказать про спектры частот, являются ли они субститутами или комплементами? Проблема, редкая именно для этого товара, если угодно, состоит в том, что для части игроков, бидеров, участников аукциона, допустим, спектры частот двух соседних штатов могут оказаться субститутами. Сейчас-то, конечно, все игроки — их осталось меньше, и обычно они глобальные — играют во всех штатах, но изначально это были локальные операторы, и у меня может быть достаточный капитал для того, чтобы открыть компанию, обслуживавшую только штат Теннесси или, наоборот, только штат Кентукки — где выиграю лицензию, там и буду открывать, мне, в общем, всё равно. Для маленьких локальных операторов лицензии в разных штатах — это, конечно, субституты, а для крупных глобальных операторов, которые собираются хвастаться, что у нас во всех 48 континентальный штатах (кроме Аляски и Гавайев, конечно, это отдельный разговор) есть услуги сотовой связи, и мы предоставляем их без того, что называется внутрисетевой роуминг. Тогда, конечно, желание такой компании купить лицензию в редком для себя штате — в Небраске, например — возрастает по мере того, как они приближаются к своей цели, а именно — к покрытию всех штатов. Страшно запутанное дело — продавать спектры частот в ситуации, когда для разных игроков они имеют разный статус — комплементы или субституты. И были разработаны процедуры — на сайте FCC вы можете найти их примеры, более того, если вы захотите завтра начать предоставлять услуги сотовой связи, то вы можете там зарегистрироваться и участвовать в очередном аукционе по продаже очередного спектра частот.
С точки зрения экономиста как дизайнера, как инженера, как создателя новых рынков это интереснейшее занятие — как провести такой аукцион, как правильно разбить имеющиеся частоты на блоки, в каком порядке продавать? Довольно быстро выяснилось, что продавать в каком-либо порядке неправильно, а надо продавать все блоки частот, которые есть в этот момент, одновременно, так что можно повышать ставку на какой-нибудь один из блоков спектра без того, чтобы пропустить какой-нибудь другой. То есть аукцион не заканчивается, пока не окончены ставки на все блоки, даже если из 20 блоков по 19 уже давно новых ставок не было, а борьба идёт только за двадцатый, потому что от исхода борьбы за последний может зависеть желание игрока участвовать в борьбе за все остальные. Последний аукцион — сегодня я посмотрел на этот сайт в очередной раз — завершился 29 января сего года, и всего было сделано ставок на 45, извините, миллиардов долларов — никакая картина в мире никогда не была продана ни за что подобное. Самый дорогой товар, проданный на аукционе, это спектр частот. И такие аукционы проводятся, и их дизайн — это сложная задача для экономиста.
Сложность состоит в том, что очень важно выяснить, какие мотивы будут двигать покупателями, и попытаться сделать жизнь для них такой, чтобы им невыгодно было пытаться манипулировать системой — то, чего мы больше всего боимся. Причём сначала может показаться, что, ну, вы, экономисты, придумайте какой-нибудь сложный дизайн, ведь против вас будут играть не профессиональные теоретики игр, а люди, которые пришли на аукцион, чтобы выиграть, и они не будут даже пытаться никак стратегически себя вести, потому что у них не хватит для этого знаний. Это неправильный подход, потому что, естественно, надо ожидать, что помимо тех экономистов, которые занимаются дизайном в рынке, есть и другие, которые содержат консалтинговые компании, и сотовые операторы довольно быстро сообразили, что необходимо прибегать к услугам таких компаний, они помогут вам сэкономить миллиарды долларов тем, чтобы правильно поставить ставки. Кстати, тот же самый Пол Милгром вместе с некоторыми своими коллегами, среди которых встречаются Нобелевские лауреаты, открыл прямо-таки компанию, частную лавочку, marketdesign.com, в которой экономисты с мировыми именами помогают участвовать в каком-нибудь аукционе или, наоборот, конструировать, создавать какой-то аукцион.
Это был первый сюжет, который я хотел рассказать. Ещё у меня есть другой сюжет, похожий. Я уже сказал, что Викри написал свою работу в 61-м году, а в 62-м удивительным образом была написана другая выдающаяся работа, и она принадлежит перу таких людей, как Гейл и Шепли. Дэвид Гейл, к сожалению, умер в 2008 году, а Шепли таки дожил до своей Нобелевской премии. Ждать пришлось ровно 50 лет — статья вышла в 62-м году, а премию он получил в 2012-м и, насколько я понимаю, является самым возрастным из ныне живущих Нобелевских лауреатов — он 23-го года рождения, ему 91, и он математик. Друзья, те из вас, кто математики по профессии, наверное, выяснили, что Нобелевской премии по математике не бывает, а жалко, потому что это все-таки миллион долларов с лишним. Но есть выход — записывайтесь в экономисты, и тогда, может быть, вам дадут премию по экономике. Вот Ллойд Шепли — это типичный пример. Он написал статью — это статья по математике 62-го года. Она касается того, что называется словосочетанием «двусторонние рынки». Это тоже была совершенно теоретическая работа, как и работа Викри 61-го года.
Двусторонний рынок — это вот какая ситуация. Вот есть рынок яблок, он в каком-то смысле простой. Его простота состоит в том, что у яблок не спрашивают, кем они хотят быть съеденными. То есть там присутствуют продавцы и покупатели: вы пришли, и тётке на рынке, которая продаёт яблоки, более-менее всё равно, кто вы, ей относительно всё равно, кто съест её яблоки, постольку поскольку этот человек отдаст ей — сколько там полагается — 60 рублей за каждый килограмм. Большинство рынков обладает этим свойством: рынок айподов — айподу всё равно, кто его будет слушать. Но не все рынки таковы. Есть товары и услуги — обычно услуги, которым не всё равно, кто ими будет пользоваться, и типичный пример — это услуги высшего образования. Есть университеты, не буду их называть, чтобы никого не обидеть, которые относятся к высшему образованию как к односторонним рынкам: мне всё равно, кто будут мои студенты, постольку, поскольку они платят за обучение; приходите, кто хотите, вот ценник — вперёд. Лучшие в мире или лучшие в России университеты не относятся к числу таковых — им не всё равно по ряду причин. Одна очевидная причина состоит в том, что если вы хотите, чтобы у вас был звёздный университет, у вас должны быть звёздные профессора, за звёздных профессоров конкурируют разные университеты, и один из способов конкуренции — это качество студентов и, главное, аспирантов, которые потом с ними будут работать. По этой причине, кстати, в Америке, притом что колледж стоит довольно дорого, аспирантура, как правило, финансируется либо каким-то фондом, либо самим университетом, и аспиранты, PhD-студенты, как правило, ничего не платят, и им даже дают какую-то стипендию — университетам интересно привлекать хороших аспирантов.
В этой ситуации возникает вопрос, как правильно организовать двусторонний рынок. Можно ли надеяться, скажем, что на рынке высшего образования будет какая-то стабильность, будет ситуация, когда все, не знаю, абитуриенты разъехались по каким-то университетам, да так, что если университет не заполучил абитуриента, то не может быть, чтобы университет хотел бы его видеть, а абитуриент хотел бы в этот университет. Это легче всего объяснить на моделях, и когда я рассказываю в деталях эту математику, то моя лекция обычно называется «Кем лучше быть — мужчиной или женщиной», и это действительно можно представлять как рынок семей.
Или так получилось, что кто-то ни с кем не замечен вообще, сидит один, хотя кто-то по нему вздыхает и он тоже вздыхает. Выяснилось, что да, ответ положительный, двусторонние рынки всегда существуют с непустым ядром, всегда существует стабильная аллокация, так сказать, и это был такой курьёзный — ну, не курьёзный, но математически нетривиальный факт. Есть алгоритм Гейла-Шепли, который даёт стабильные результаты и их результат всё это время оставался на полках библиотек, пока вдруг не выяснилось, что это страшно важно и интересно и не менее трёх применений такой теории за последние 30 лет были широко воплощены.
Первое из них — это рынок выпускников медицинских школ, опять же в США, но не только, ещё в Британии, я знаю, есть такое, и в некоторых других странах тоже, наверное, есть. Когда обучение выпускника медицинской школы в США — наверное, по-русски, медицинского института, то, что называется medical school — близится к завершению, он или она начинает искать работу, обычно это ординатура, у него или у неё могут быть предпочтения: я больше всего хочу в такой-то госпиталь, а если не получится, то в такой и так далее. И у больниц, в свою очередь, тоже есть предпочтения: хотел бы вот этого выпускника, он мне больше всего подходит по специальности, и по ряду других характеристик, и по успеваемости, а этого хочу меньше, этого совсем не хочу и так далее. И долгое время всё это было довольно децентрализовано. В 40-50-е годы представители больницы просто звонили студентам медицинской школы и говорили: приходите к нам работать. И что им отвечать, бедным? Предположим, что мне позвонили из госпиталя, который в моём списке предпочтений на третьем месте. Соглашаться или не соглашаться? С одной стороны, если скажу «нет», то, может быть, два первых не позвонят, и я потом ещё буду жалеть. С другой стороны, если скажу «да», может быть, завтра позвонят — и тоже буду жалеть. Возникает проблема, связанная с тем, что нужно вести себя стратегически.
К счастью, алгоритм Гейла-Шепли, который с тех пор стали запускать, не требует стратегического поведения. Сейчас всё просто: никто никому никуда не звонит, если вы в в следующем году выпускаетесь из медицинской школы в Соединённых Штатах, вам нужно зайти на сайт nrmp.org, и там произойдёт нечто невероятное. Невероятность состоит в том, что типичный студент медицинского института понятия не имеет о том, кто такие Гейл и Шепли, он ничего не знает про двусторонние рынки и вообще про экономику, если когда-то у него и была экономика на первом курсе, он давно всё забыл и считает, что это жулики. А между тем вот эти самые экономисты — ну, правда, там не написано, что это построено экономистами, но честно говоря, да — предлагают вам процедуру, которая называется the match — как сказать по-русски, я так и не научился как следует. Раз в год запускается компьютерная программа, в которой реализован очень похожий алгоритм. Там гигантские инструкции: почему это нужно, как вам себя вести, не пытайтесь скрыть свои истинные предпочтения. Студенту долго объясняют, что нужно делать с этим самым сайтом, и да, там можно зарегистрироваться, ввести свои предпочтения, указать год выпуска, место выпуска и так далее, приложить транскрипт, после чего действительно в один прекрасный день специальный дядя или тётя нажимает на кнопочку — и реализуется вот такой двусторонний рынок, построенный экономистами, который пришёл на смену тому старому примитивному, когда нужно было звонить по телефону. Это некоторая победа. Доктора особенно консервативны, ещё больше, чем представители многих других профессий, и это хорошо, и поэтому докторам продать идею, что экономисты для вас будут что-то делать, намного сложнее, чем, скажем, физикам и математикам. Тем не менее это произошло.
Экономиста, который является, видимо, мировым лидером практической имплементации алгоритма Гейла-Шепли, зовут Элвин Рот. Он намного моложе, чем Шепли, лет на 30, и он вместе с ним в 2012 году разделил Нобелевскую премию. Итак, Шепли придумывает героический теоретический прорыв, а Рот потом лет 30 — больше, уже лет 40, наверное — занимается тем, что в разных местах пытается использовать теоретические идеи для построения настоящих рынков. Помимо рынка выпускников медицинских школ упомяну ещё два. Первый — это общеобразовательные школы, причём, в отличие от рынка медицинских школ, который глобален или, по крайней мере, национален — все выпускники медицинских университетов США могут искать работу в любом городе — тут в разных городах разные рынки. Нельзя сказать какому-то ребёнку в Орле, что мы нашли для тебя подходящую школу — к сожалению, она находится в Воркуте, поэтому сейчас всё бросайте и поезжайте вот туда. До недавнего времени, ещё примерно пятнадцать лет назад, в США система государственных школ была очень жёсткой в смысле того, где какой школьник мог учиться. У школьника почти не было выбора — все могли учиться либо в частной школе за деньги, либо в государственной по месту прописки. Это приводило к курьёзным последствиям на рынке недвижимости, запросто могло оказаться, что два очень похожих дома, стоящих на одной улице друг напротив друга, отличались по цене процентов на двадцать только потому, что по этой улице проходила граница между школьными дистриктами и дети из одного из этих домов могли ходить в школу получше. Почему плохо, когда все должны учиться по месту прописки? По той же причине, почему мы вообще любим рынки. Вот рынок себя изжил, но не до конца.
Почему мы хотим, чтобы была возможность продавать и покупать недвижимость? Сейчас это кажется естественным — заходишь на cian.ru и видишь, сколько стоят квартиры в твоём доме. А ещё каких-то 25 лет назад рынка недвижимости в Москве, скажем, не было, нужно было придумывать какие-то хитрые схемы, с какими-то обменами, ещё бог знает с чем, по каким-то цепочкам. Понятно, почему наличие рынка в этой ситуации лучше. Да, скорее всего я не смогу жить в квартире, которая мне больше всего нравится, но что делать. Так у меня хотя бы есть какой-то шанс, я, по крайней мере, понимаю, чего мне не хватает, и есть возможность. Или, наоборот, у меня квартира больше, чем мне нужно, и могу ли я отказаться от неё, если мне хорошо заплатить? Могу. В этом же смысле, если мы просто возьмём всех жителей Москвы и в Моссовете решим, кто будет в какой квартире жить, то мы потеряем гигантское количество важнейшей информации, а именно — о том, кто где хочет жить.
То же самое относится и к школам. Есть школы получше, есть школы похуже, но внутри школ примерно одинакового качества есть школы, в которых лучше, я не знаю, биология, а в других школах лучше французский, а в третьих лучше математика. И то, в какой школе какой-то ребёнок предпочёл бы учиться, необязательно связано только вот именно с рейтингом школы в какой-то таблице. Может так случиться, что вообще-то моя школа не на первом месте, но вот этот учитель мне особенно нравится, поэтому я хочу учиться именно в ней. Раньше вся эта информация просто терялась — куда приехал, где живёшь, там и пытайся учиться. Потом стали появляться тоже какие-то примитивные способы распределения детей по школам. Например, Нью-Йорк крупнейший в смысле количества школьников город в Америке, там миллион человек ходит в школу, и, поскольку он очень плотный, то расстояния между школами сравнительно невелики, поэтому в принципе расстояние до школы в меньшей степени в Нью-Йорке является сдерживающим фактором, чем в Северной Дакоте, где между школами 50 миль, поэтому ты почти наверняка будешь ходить в ближайшую к себе, потому что до следующей не доберёшься. В Нью-Йорке не так — их много, некоторые расположены на одной улице. Как организовать алгоритм?
Выясняется, что работа Гейла и Шепли очень полезна в этом смысле. В 2003 году — опять же, к этому моменту Элвин Рот уже прославился своими медицинскими подвигами с интернатурами — ГОРОНО города Нью-Йорка обратился к Элвину Роту и сказал: смотри, ты умеешь это делать, помоги нам построить систему. И он вместе со своими соавторами помог, и с 2003 года вошла в действие новая система. В частности, теперь вас спрашивают: подайте, пожалуйста, в систему список из 12 — там, к сожалению, ограничение есть, лучше бы, конечно, из неограниченного количества — школ в порядке убывания вашего предпочтения: больше всего хочу учиться в этой, если не получится — в этой, если не получится — в этой и так далее. И так делают все школьники, после чего опять запускается алгоритм, дядя нажимает на кнопочку... У школ тоже могут быть свои предпочтения. Некоторые школы интересуют просто ученики с более высоким IQ, а некоторые школы, скажем, являются музыкальными — им ещё важно, что был слух, а некоторые школы являются спортивными — им ещё важно, чтобы была подходящая физическая подготовка. Они тоже могут выдвигать свои критерии в известных установленным законом рамках и тоже подавать их в ГОРОНО. И в ГОРОНО не чиновники сидят, распределяют, какой школьник куда пойдёт — это была бы катастрофа, потому что это немедленно привело бы просто к коррупции. Ничего подобного: кнопочку нажимаешь — всё работает. И эту кнопочку сконструировали в том числе экономисты, в очередной раз выступившие как инженеры.
Ответы на вопросы и статья целиком тут.
